PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXR с RBLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с RBLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds from First Trust - FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index while RBLD tracks the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXR returned 9.44%/yr vs 12.23%/yr for RBLD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for RBLD.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и RBLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXR показывает доходность 18.26%, а RBLD немного выше – 18.76%.

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

RBLD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
12.88%
С начала года
18.76%
1 год
24.35%
3 года*
19.26%
5 лет*
12.23%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и RBLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		18.26%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		18.76%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%

Correlation

The correlation between FTXR and RBLD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.67

The correlation between FTXR and RBLD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXR и RBLD

Секторы
FTXR
RBLD

Промышленность

64.7%
40.4%

Потребительский циклический сектор

34.8%

-

Энергетика

0.5%
8.7%

Сырьевые материалы

-

6.6%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.9%

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

27.6%

Промышленность

FTXR
64.7%
RBLD
40.4%

Потребительский циклический сектор

FTXR
34.8%
RBLD

-

Энергетика

FTXR
0.5%
RBLD
8.7%

Сырьевые материалы

FTXR

-

RBLD
6.6%

Коммуникационные услуги

FTXR

-

RBLD
1.0%

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

RBLD

-

Финансовые услуги

FTXR

-

RBLD

-

Здравоохранение

FTXR

-

RBLD

-

Недвижимость

FTXR

-

RBLD
4.9%

Технологии

FTXR

-

RBLD
11.8%

Коммунальные услуги

FTXR

-

RBLD
27.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB
Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с AIPORBLD с GRIDRBLD с PAVERBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с GABFRBLD с VIS

Доходность на риск

FTXR vs. RBLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c RBLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXRRBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.74

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.38

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.40

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

11.30

-1.65

FTXR vs. RBLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBLD равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и RBLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXR и RBLD

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, примерно равная максимальной просадке RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и RBLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRRBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-50.07%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-7.19%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-19.14%

-10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-22.54%

-11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.52%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-10.78%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.16%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и RBLD

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRRBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.80%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

10.82%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

14.02%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

16.80%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

18.48%

+6.23%

Сравнение комиссий FTXR и RBLD

FTXR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и RBLD

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что сопоставимо с доходностью RBLD в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		0.95%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and RBLD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXR has higher volatility (5.51%) compared to RBLD (3.80%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs RBLD's -50.07%.

On 5-year performance, RBLD leads with 12.23% vs 9.44% for FTXR. On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RBLD has performed better with a 12.23% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

FTXR and RBLD have nearly identical dividend yields, around 0.95%.

FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.65% for RBLD.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и RBLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор