PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXR с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXR returned 6.75%/yr vs 4.50%/yr for KNG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

FTXR

1 день
0.46%
1 месяц
9.97%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.63%
1 год
44.75%
3 года*
20.31%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		15.10%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-11.94%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between FTXR and KNG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.69

The correlation between FTXR and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXR и KNG

Секторы
FTXR
KNG

Промышленность

67.1%
20.3%

Потребительский циклический сектор

32.4%
5.5%

Энергетика

0.6%
3.0%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Финансовые услуги

-

12.7%

Здравоохранение

-

10.1%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Промышленность

FTXR
67.1%
KNG
20.3%

Потребительский циклический сектор

FTXR
32.4%
KNG
5.5%

Энергетика

FTXR
0.6%
KNG
3.0%

Сырьевые материалы

FTXR

-

KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

FTXR

-

KNG

-

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

KNG
23.5%

Финансовые услуги

FTXR

-

KNG
12.7%

Здравоохранение

FTXR

-

KNG
10.1%

Недвижимость

FTXR

-

KNG
4.4%

Технологии

FTXR

-

KNG
4.3%

Коммунальные услуги

FTXR

-

KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FTXR vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXRKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.85

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.32

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.01

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

2.61

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXR vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXRKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.85

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FTXR и KNG

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-35.12%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-8.61%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-14.24%

-15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-18.20%

-15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-5.03%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-4.13%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.33%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и KNG

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

2.26%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

7.44%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

10.22%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

13.60%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

17.18%

+7.56%

Сравнение комиссий FTXR и KNG

FTXR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и KNG

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.13%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and KNG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXR has higher volatility (6.59%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FTXR leads with 6.75% vs 4.50% for KNG. On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXR has performed better with a 6.75% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 1.13% for FTXR.

FTXR is categorized as Industrials Equities, while KNG is Dividend. FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.75% for KNG.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор