Сравнение FTXR с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FTXR и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXR и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXR и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | -0.29% | 14.70% | 17.09% | 20.93% | -25.38% | 24.02% | 15.03% | 14.82% | -11.94% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXR показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FTXR
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXR и KNG
FTXR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FTXR vs. KNG — Ранг доходности на риск
FTXR
KNG
Сравнение FTXR c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXR | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.38 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.64 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.47 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 1.70 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.38 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FTXR и KNG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXR и KNG
Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 1.31% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTXR и KNG
Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.06% | -35.12% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -10.55% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -18.20% | -15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -6.79% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -4.10% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.94% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXR и KNG
First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 3.36% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 7.47% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 13.64% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 13.63% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 17.30% | +7.46% |