PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXR с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с KARS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both Industrials Equities funds - FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index while KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXR returned 6.75%/yr vs -2.52%/yr for KARS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXR показывает доходность 15.10%, а KARS немного выше – 15.23%.

FTXR

1 день
0.46%
1 месяц
9.97%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.63%
1 год
44.75%
3 года*
20.31%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

KARS

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
15.23%
6 месяцев
16.42%
1 год
64.89%
3 года*
6.51%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и KARS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		15.10%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-19.33%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		15.23%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.33%

Correlation

The correlation between FTXR and KARS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.59

The correlation between FTXR and KARS shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXR и KARS

Секторы
FTXR
KARS

Промышленность

67.1%
21.9%

Потребительский циклический сектор

32.4%
34.3%

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

26.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.2%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FTXR
67.1%
KARS
21.9%

Потребительский циклический сектор

FTXR
32.4%
KARS
34.3%

Энергетика

FTXR
0.6%
KARS

-

Сырьевые материалы

FTXR

-

KARS
26.6%

Коммуникационные услуги

FTXR

-

KARS

-

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

KARS

-

Финансовые услуги

FTXR

-

KARS

-

Здравоохранение

FTXR

-

KARS

-

Недвижимость

FTXR

-

KARS

-

Технологии

FTXR

-

KARS
17.2%

Коммунальные услуги

FTXR

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO

Доходность на риск

FTXR vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXRKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.52

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.15

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

6.47

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

18.13

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXR vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KARS равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXRKARSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.52

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.09

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.19

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FTXR и KARS

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-64.85%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-10.08%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-47.79%

+18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-64.85%

+30.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-29.76%

+29.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-28.32%

+17.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.59%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и KARS

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 6.59%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

9.01%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

18.66%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

25.97%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

29.78%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

29.29%

-4.55%

Сравнение комиссий FTXR и KARS

FTXR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и KARS

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности KARS в 0.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.13%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and KARS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (9.01%) compared to FTXR (6.59%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs KARS's -64.85%.

On 5-year performance, FTXR leads with 6.75% vs -2.52% for KARS. On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXR has performed better with a 6.75% return vs -2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

FTXR has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.16% for KARS.

FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: First Trust and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.72% for KARS.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор