PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с IAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXO с IAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds - FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXO returned 6.06%/yr vs 2.08%/yr for IAT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FTXO charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for IAT.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 6.53%.

FTXO

1 день
3.42%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.90%
3 года*
26.19%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

IAT

1 день
3.63%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.53%
6 месяцев
10.41%
1 год
28.77%
3 года*
24.39%
5 лет*
2.08%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXO и IAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		4.26%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		6.53%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%

Correlation

The correlation between FTXO and IAT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.98

The correlation between FTXO and IAT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXO и IAT

Секторы
FTXO
IAT

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FTXO
100.0%
IAT
100.0%

Технологии

FTXO
0.4%
IAT

-

Сырьевые материалы

FTXO

-

IAT

-

Коммуникационные услуги

FTXO

-

IAT

-

Потребительский циклический сектор

FTXO

-

IAT

-

Потребительский защитный сектор

FTXO

-

IAT

-

Энергетика

FTXO

-

IAT

-

Здравоохранение

FTXO

-

IAT

-

Промышленность

FTXO

-

IAT

-

Недвижимость

FTXO

-

IAT

-

Коммунальные услуги

FTXO

-

IAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE
Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY

Доходность на риск

FTXO vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXOIATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.31

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.83

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.65

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

4.23

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXO vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAT равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXOIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.10

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FTXO и IAT

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и IAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXOIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-77.22%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-17.49%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-29.29%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-55.55%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-6.47%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-26.97%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

6.83%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и IAT

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) составляет 6.52%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что FTXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXOIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.04%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

16.12%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

22.10%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

29.08%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

30.80%

-0.80%

Сравнение комиссий FTXO и IAT

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и IAT

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности IAT в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.72%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.78%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FTXO and IAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IAT has higher volatility (7.04%) compared to FTXO (6.52%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs IAT's -77.22%.

On 5-year performance, FTXO leads with 6.06% vs 2.08% for IAT. On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FTXO has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXO has performed better with a 6.06% return vs 2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.

IAT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.72% for FTXO.

FTXO tracks NASDAQ US Banks Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 0.42% for IAT.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXO и IAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор