Сравнение FTXO с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
FTXO и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXO и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXO и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | -3.05% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | -17.93% | 40.53% | -12.53% | 30.11% | -21.79% | 14.25% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXO показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -4.18%.
FTXO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXO и EUFN
FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
FTXO vs. EUFN — Ранг доходности на риск
FTXO
EUFN
Сравнение FTXO c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXO | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.86 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.02 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 7.02 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXO | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FTXO и EUFN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXO и EUFN
Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности EUFN в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.85% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FTXO и EUFN
Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, примерно равная максимальной просадке EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXO | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -53.25% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -14.77% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | -35.15% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -8.52% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -14.68% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 4.25% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXO и EUFN
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) составляет 6.30%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что FTXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXO | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 9.36% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 14.82% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 22.25% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 21.58% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 24.53% | +5.61% |