PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXO с EUFN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds - FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXO returned 6.06%/yr vs 17.71%/yr for EUFN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXO charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 2.56%.

FTXO

1 день
3.42%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.90%
3 года*
26.19%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

EUFN

1 день
1.01%
1 месяц
2.51%
С начала года
2.56%
6 месяцев
9.62%
1 год
24.30%
3 года*
31.76%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXO и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		4.26%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		2.56%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Correlation

The correlation between FTXO and EUFN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.64

The correlation between FTXO and EUFN shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXO и EUFN

Секторы
FTXO
EUFN

Финансовые услуги

100.0%
97.3%

Технологии

0.4%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FTXO
100.0%
EUFN
97.3%

Технологии

FTXO
0.4%
EUFN
1.1%

Сырьевые материалы

FTXO

-

EUFN

-

Коммуникационные услуги

FTXO

-

EUFN

-

Потребительский циклический сектор

FTXO

-

EUFN
0.2%

Потребительский защитный сектор

FTXO

-

EUFN

-

Энергетика

FTXO

-

EUFN

-

Здравоохранение

FTXO

-

EUFN

-

Промышленность

FTXO

-

EUFN
0.4%

Недвижимость

FTXO

-

EUFN

-

Коммунальные услуги

FTXO

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL

Доходность на риск

FTXO vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXOEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.24

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.82

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.65

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

5.79

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXO vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUFN равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXOEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.82

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.27

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FTXO и EUFN

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, примерно равная максимальной просадке EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXOEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-53.25%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-14.77%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-15.95%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-35.15%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-2.19%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-14.55%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

4.21%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и EUFN

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) составляет 6.52%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что FTXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXOEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.99%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

16.56%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

19.74%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

21.81%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

24.55%

+5.45%

Сравнение комиссий FTXO и EUFN

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и EUFN

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EUFN в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.48%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.72%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXO and EUFN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (6.99%) compared to FTXO (6.52%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs EUFN's -53.25%.

On 5-year performance, EUFN leads with 17.71% vs 6.06% for FTXO. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FTXO has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EUFN has performed better with a 17.71% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.

EUFN has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.72% for FTXO.

FTXO tracks NASDAQ US Banks Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 0.48% for EUFN.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXO и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор