PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXO с ENFR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FTXO is a Financials Equities fund tracking the NASDAQ US Banks Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXO returned 8.55%/yr vs 20.12%/yr for ENFR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FTXO charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.22%.

FTXO

1 день
1.14%
1 месяц
9.12%
С начала года
11.56%
6 месяцев
8.62%
1 год
31.91%
3 года*
29.57%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.66%
1 месяц
-2.13%
С начала года
25.22%
6 месяцев
25.45%
1 год
28.02%
3 года*
28.35%
5 лет*
20.12%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXO и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		11.56%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.22%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between FTXO and ENFR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2016 г.

0.48

Over the past year, the correlation between FTXO and ENFR has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTXO и ENFR

Секторы
FTXO
ENFR

Финансовые услуги

100.0%
0.1%

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

FTXO
100.0%
ENFR
0.1%

Технологии

FTXO
0.4%
ENFR

-

Сырьевые материалы

FTXO

-

ENFR

-

Коммуникационные услуги

FTXO

-

ENFR

-

Потребительский циклический сектор

FTXO

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

FTXO

-

ENFR

-

Энергетика

FTXO

-

ENFR
98.5%

Здравоохранение

FTXO

-

ENFR

-

Промышленность

FTXO

-

ENFR
3.4%

Недвижимость

FTXO

-

ENFR

-

Коммунальные услуги

FTXO

-

ENFR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

FTXO vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXOENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.88

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.59

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.26

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

8.24

-2.94

FTXO vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXO и ENFR

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXOENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-68.28%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-8.64%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-15.58%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-20.29%

-26.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.48%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-15.93%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

3.41%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и ENFR

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXOENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.61%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

11.78%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

14.98%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

19.27%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

24.68%

+5.25%

Сравнение комиссий FTXO и ENFR

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и ENFR

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности ENFR в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.01%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		2.24%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXO and ENFR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXO has higher volatility (5.91%) compared to ENFR (5.61%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs ENFR's -68.28%.

On 5-year performance, ENFR leads with 20.12% vs 8.55% for FTXO. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 20.12% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.

ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.24% for FTXO.

FTXO is categorized as Financials Equities, while ENFR is Energy Equities. FTXO tracks NASDAQ US Banks Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: First Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXO и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор