PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTXO с BDCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTXO и BDCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у BDCZ с доходностью -6.24%.


FTXO

1 день
3.42%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.90%
3 года*
26.19%
5 лет*
6.06%
10 лет*

BDCZ

1 день
1.89%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.29%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXO и BDCZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
4.26%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
-6.24%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%

Correlation

The correlation between FTXO and BDCZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.50

The correlation between FTXO and BDCZ shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq Bank ETF

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Доходность на риск

FTXO vs. BDCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3333
Ранг коэф-та Мартина

BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c BDCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXOBDCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.95

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.42

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

-0.76

+5.57

FTXO vs. BDCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BDCZ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и BDCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTXOBDCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.41

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FTXO и BDCZ

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, примерно равная максимальной просадке BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и BDCZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTXOBDCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-55.63%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-19.95%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-20.77%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-23.12%

-23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-15.70%

+10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-7.87%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

10.97%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и BDCZ

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) составляет 6.52%, в то время как у ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что FTXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTXOBDCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

8.67%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

17.27%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

20.51%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

17.82%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

21.74%

+8.26%

Сравнение комиссий FTXO и BDCZ

FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BDCZ в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и BDCZ

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности BDCZ в 11.07%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
11.07%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
1.72%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%

Часто задаваемые вопросы


FTXO and BDCZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.67%) compared to FTXO (6.52%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs BDCZ's -55.63%.

On 5-year performance, FTXO leads with 6.06% vs 3.77% for BDCZ. On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXO has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXO has performed better with a 6.06% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.07%, compared with 1.72% for FTXO.

FTXO tracks NASDAQ US Banks Index, while BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: First Trust and UBS. Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 0.85% for BDCZ.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXO и BDCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор