PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с SMLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и SMLF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		2.07%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 2.07%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

SMLF

1 день
0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.50%
1 год
21.42%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.76%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Сравнение комиссий FTXNX и SMLF

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

FTXNX vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXSMLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.95

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.46

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.61

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

6.90

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.95

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Корреляция

Корреляция между FTXNX и SMLF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и SMLF

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.16%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и SMLF

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и SMLF.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-41.89%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-8.71%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-26.28%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-4.74%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-6.68%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.41%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и SMLF

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

6.97%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

13.38%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

22.68%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

21.12%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

21.74%

+5.93%