PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и NEAGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-18.19%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с SMH
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий FTXNX и NEAGX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTXNX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.14

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.71

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

4.27

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

15.19

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.14

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между FTXNX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и NEAGX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и NEAGX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-41.80%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-14.01%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-36.31%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-7.75%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-8.72%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и NEAGX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

11.64%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

19.84%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

28.93%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

24.33%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

23.90%

+3.77%