Сравнение FTXNX с HRSMX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FTXNX с HRSMX

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXNX или HRSMX.

Корреляция

Корреляция между FTXNX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FTXNX

HRSMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXNX:

-0.32

HRSMX:

-0.14

Коэф-т Сортино

FTXNX:

-0.26

HRSMX:

-0.00

Коэф-т Омега

FTXNX:

0.97

HRSMX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FTXNX:

-0.28

HRSMX:

-0.12

Коэф-т Мартина

FTXNX:

-0.98

HRSMX:

-0.37

Индекс Язвы

FTXNX:

9.23%

HRSMX:

11.35%

Дневная вол-ть

FTXNX:

28.63%

HRSMX:

28.90%

Макс. просадка

FTXNX:

-48.79%

HRSMX:

-65.94%

Текущая просадка

FTXNX:

-27.47%

HRSMX:

-30.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXNX показывает доходность -20.66%, а HRSMX немного ниже – -20.87%.

FTXNX

С начала года

-20.66%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-16.28%

1 год

-5.32%

5 лет

13.55%

10 лет

N/A

HRSMX

С начала года

-20.87%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

-24.24%

1 год

-0.93%

5 лет

10.72%

10 лет

5.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FTXNX и HRSMX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

FTXNX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

FTXNX: 1.44%

HRSMX

Hood River Small-Cap Growth Fund

HRSMX: 1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXNX и HRSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXNX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HRSMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXNX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FTXNX: -0.32

HRSMX: -0.14

Коэффициент Сортино

FTXNX: -0.26

HRSMX: -0.00

Коэффициент Омега

FTXNX: 0.97

HRSMX: 1.00

Коэффициент Кальмара

FTXNX: -0.28

HRSMX: -0.12

Коэффициент Мартина

FTXNX: -0.98

HRSMX: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FTXNX

HRSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и HRSMX

Ни FTXNX, ни HRSMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и HRSMX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FTXNX

HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и HRSMX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) с волатильностью 16.51%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FTXNX

HRSMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FTXNX с HRSMX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и HRSMX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FTXNX и HRSMX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXNX и HRSMX

FTXNX

HRSMX

Сравнение FTXNX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и HRSMX

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и HRSMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество