PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и HRSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-10.22%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGXFTXNX с SMH
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с ^GSPC

Сравнение комиссий FTXNX и HRSMX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTXNX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.79

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.38

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.49

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

13.94

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между FTXNX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и HRSMX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и HRSMX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-64.92%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-14.89%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-38.49%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-7.21%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-13.16%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.73%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и HRSMX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеют волатильность 12.44% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

12.35%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

21.73%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

30.18%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

27.18%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

25.82%

+1.85%