PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с CSMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с CSMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и CSMCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у CSMCX с доходностью -1.19%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Congress Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGXFTXNX с SMH
Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGXCSMCX с VLIFX

Сравнение комиссий FTXNX и CSMCX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTXNX vs. CSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXCSMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.71

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.18

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.30

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

4.06

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. CSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа CSMCX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXCSMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.71

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между FTXNX и CSMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и CSMCX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и CSMCX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и CSMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXCSMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-56.20%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-13.63%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-33.44%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-10.95%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-9.44%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.38%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и CSMCX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXCSMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

7.65%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

15.43%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

24.70%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

22.35%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

22.31%

+5.36%