Сравнение FTXNX с CSMCX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FTXNX с CSMCX

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXNX или CSMCX.

Корреляция

Корреляция между FTXNX и CSMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FTXNX

CSMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXNX:

-0.32

CSMCX:

0.12

Коэф-т Сортино

FTXNX:

-0.26

CSMCX:

0.35

Коэф-т Омега

FTXNX:

0.97

CSMCX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FTXNX:

-0.28

CSMCX:

0.10

Коэф-т Мартина

FTXNX:

-0.98

CSMCX:

0.40

Индекс Язвы

FTXNX:

9.23%

CSMCX:

7.26%

Дневная вол-ть

FTXNX:

28.63%

CSMCX:

24.58%

Макс. просадка

FTXNX:

-48.79%

CSMCX:

-59.87%

Текущая просадка

FTXNX:

-27.47%

CSMCX:

-25.36%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность -20.66%, что значительно ниже, чем у CSMCX с доходностью -13.25%.

FTXNX

С начала года

-20.66%

1 месяц

-10.54%

6 месяцев

-16.28%

1 год

-7.45%

5 лет

13.40%

10 лет

N/A

CSMCX

С начала года

-13.25%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

-13.21%

1 год

4.83%

5 лет

10.49%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FTXNX и CSMCX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

FTXNX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

FTXNX: 1.44%

CSMCX

Congress Small Cap Growth Fund

CSMCX: 1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXNX и CSMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXNX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXNX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FTXNX: -0.32

CSMCX: 0.12

Коэффициент Сортино

FTXNX: -0.26

CSMCX: 0.35

Коэффициент Омега

FTXNX: 0.97

CSMCX: 1.04

Коэффициент Кальмара

FTXNX: -0.28

CSMCX: 0.10

Коэффициент Мартина

FTXNX: -0.98

CSMCX: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CSMCX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FTXNX

CSMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и CSMCX

Ни FTXNX, ни CSMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FTXNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и CSMCX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки CSMCX в -59.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и CSMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FTXNX

CSMCX

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и CSMCX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 15.00%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FTXNX

CSMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FTXNX с CSMCX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и CSMCX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FTXNX и CSMCX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXNX и CSMCX

FTXNX

CSMCX

Сравнение FTXNX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и CSMCX

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и CSMCX

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и CSMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество