PortfoliosLab logo
Сравнение FTXNX с CSMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXNX и CSMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.99%
0.18%
FTXNX
CSMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXNX:

0.61

CSMCX:

1.04

Коэф-т Сортино

FTXNX:

0.96

CSMCX:

1.53

Коэф-т Омега

FTXNX:

1.12

CSMCX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FTXNX:

0.67

CSMCX:

0.70

Коэф-т Мартина

FTXNX:

3.02

CSMCX:

5.74

Индекс Язвы

FTXNX:

4.43%

CSMCX:

3.48%

Дневная вол-ть

FTXNX:

21.67%

CSMCX:

19.29%

Макс. просадка

FTXNX:

-48.79%

CSMCX:

-59.87%

Текущая просадка

FTXNX:

-10.97%

CSMCX:

-14.84%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у CSMCX с доходностью -1.02%.


FTXNX

С начала года

-2.60%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

6.14%

1 год

9.32%

5 лет

14.72%

10 лет

N/A

CSMCX

С начала года

-1.02%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

0.31%

1 год

17.81%

5 лет

10.23%

10 лет

3.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXNX и CSMCX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.


График комиссии FTXNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.44%
График комиссии CSMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXNX и CSMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTXNX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

CSMCX
Ранг риск-скорректированной доходности CSMCX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXNX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXNX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.611.04
Коэффициент Сортино FTXNX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.961.53
Коэффициент Омега FTXNX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.19
Коэффициент Кальмара FTXNX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.670.70
Коэффициент Мартина FTXNX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.025.74
FTXNX
CSMCX

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CSMCX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.61
1.04
FTXNX
CSMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и CSMCX

Ни FTXNX, ни CSMCX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и CSMCX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки CSMCX в -59.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и CSMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.97%
-14.84%
FTXNX
CSMCX

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и CSMCX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.14%
6.30%
FTXNX
CSMCX