Сравнение FTXNX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FTXNX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXNX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 1.90% | 12.10% | 28.50% | 32.77% | -27.66% | 25.16% | 50.97% | 18.83% | -3.91% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
FTXNX
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXNX и XMMO
FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
FTXNX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
FTXNX
XMMO
Сравнение FTXNX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXNX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.91 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.41 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 11.42 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXNX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FTXNX и XMMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXNX и XMMO
FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок FTXNX и XMMO
Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXNX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.22% | -55.37% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -12.81% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -27.91% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -2.62% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -9.52% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.70% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXNX и XMMO
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXNX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 9.04% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 14.39% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 22.03% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 21.27% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 22.11% | +5.56% |