Сравнение FTXNX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXNX или XMMO.
Корреляция
Корреляция между FTXNX и XMMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTXNX и XMMO
Основные характеристики
FTXNX:
1.34
XMMO:
1.93
FTXNX:
1.90
XMMO:
2.72
FTXNX:
1.23
XMMO:
1.33
FTXNX:
1.02
XMMO:
4.13
FTXNX:
7.08
XMMO:
11.69
FTXNX:
4.10%
XMMO:
3.29%
FTXNX:
21.67%
XMMO:
19.97%
FTXNX:
-48.79%
XMMO:
-55.37%
FTXNX:
-6.63%
XMMO:
-8.52%
Доходность по периодам
С начала года, FTXNX показывает доходность 30.55%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 39.16%.
FTXNX
30.55%
-3.43%
12.05%
29.17%
14.89%
N/A
XMMO
39.16%
-7.47%
9.48%
38.49%
16.22%
15.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXNX и XMMO
FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTXNX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXNX и XMMO
FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.33% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок FTXNX и XMMO
Максимальная просадка FTXNX за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTXNX и XMMO
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.