PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXNX с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с XMMO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXNX или XMMO.

Корреляция

Корреляция между FTXNX и XMMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXNX:

-0.11

XMMO:

0.19

Коэф-т Сортино

FTXNX:

0.03

XMMO:

0.50

Коэф-т Омега

FTXNX:

1.00

XMMO:

1.06

Коэф-т Кальмара

FTXNX:

-0.11

XMMO:

0.23

Коэф-т Мартина

FTXNX:

-0.33

XMMO:

0.68

Индекс Язвы

FTXNX:

10.82%

XMMO:

8.40%

Дневная вол-ть

FTXNX:

29.01%

XMMO:

24.48%

Макс. просадка

FTXNX:

-48.79%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

FTXNX:

-20.14%

XMMO:

-11.54%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью -2.51%.

FTXNX

С начала года

-12.64%

1 месяц

11.92%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-2.01%

5 лет

12.80%

10 лет

N/A

XMMO

С начала года

-2.51%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-7.63%

1 год

4.49%

5 лет

17.37%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTXNX и XMMO

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXNX и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTXNX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXNX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и XMMO

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.51%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и XMMO

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и XMMO

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...