PortfoliosLab logo
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US14064D7903

CUSIP

14064D790

Дата выпуска

21 дек. 2017 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FTXNX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FTXNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.44%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.21%
6.49%
FTXNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund показал доход в -3.63% с начала года и 5.94% за последние 12 месяцев.


FTXNX

С начала года

-3.63%

1 месяц

-11.10%

6 месяцев

4.88%

1 год

5.94%

5 лет

15.44%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.25%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

5.86%

1 год

17.47%

5 лет

14.92%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTXNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.36%-3.63%
20243.43%13.47%1.94%-6.10%3.17%0.52%0.09%1.15%2.49%-2.81%15.83%-5.58%28.50%
20239.40%2.50%0.65%-3.42%2.57%7.49%5.73%-1.95%-5.85%-7.11%10.13%10.65%32.77%
2022-12.86%0.82%-1.62%-10.58%-2.35%-9.63%13.33%-1.67%-8.49%9.39%2.18%-6.95%-27.66%
20215.63%4.13%-2.11%5.59%-1.08%5.83%-2.00%4.58%-0.48%7.63%-5.31%-14.10%6.27%
2020-0.04%-6.72%-18.27%15.59%13.34%6.39%7.24%3.78%-0.39%1.65%14.27%10.38%50.97%
201912.20%4.61%-4.41%2.91%-7.18%5.01%5.62%-4.27%-4.68%0.97%6.10%2.25%18.83%
20184.80%-3.33%1.85%1.42%10.97%4.35%0.96%10.91%0.15%-16.18%-1.69%-10.11%0.66%
2017-1.10%-1.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTXNX составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FTXNX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FTXNX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.371.34
Коэффициент Сортино FTXNX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.641.84
Коэффициент Омега FTXNX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.081.25
Коэффициент Кальмара FTXNX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.402.01
Коэффициент Мартина FTXNX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.778.13
FTXNX
^GSPC

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.37
1.34
FTXNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.90%
-3.07%
FTXNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 48.79%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 613 торговых сессий.

Текущая просадка Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund составляет 11.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.79%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.61322 нояб. 2024 г.765
-45.22%17 сент. 2018 г.37818 мар. 2020 г.953 авг. 2020 г.473
-13.06%16 февр. 2021 г.6112 мая 2021 г.3024 июн. 2021 г.91
-11.9%24 янв. 2025 г.2225 февр. 2025 г.
-8.77%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.187 мар. 2018 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund составляет 8.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.15%
3.41%
FTXNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)