PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с FTZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и FTZIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 4.19%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGXFTXNX с SMH
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с AAPFTZIX с AAPLFTZIX с FTXSXFTZIX с AVALXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTSIX

Сравнение комиссий FTXNX и FTZIX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FTZIX в 1.12%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

FTXNX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXFTZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.55

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.23

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.64

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

11.36

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTZIX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXFTZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.55

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.26

Корреляция

Корреляция между FTXNX и FTZIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и FTZIX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

TTM2025202420232022202120202019
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и FTZIX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и FTZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-37.22%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-12.27%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-29.53%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.34%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-6.61%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.85%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и FTZIX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

6.39%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

11.92%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

20.26%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

19.35%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

22.39%

+5.28%