PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXNX с FTZIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both mutual funds - FTXNX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while FTZIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt. Over the past 5 years, FTXNX returned 15.46%/yr vs 13.70%/yr for FTZIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXNX charges 1.44%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у FTZIX с доходностью 15.48%.

FTXNX

1 день
-1.31%
1 месяц
3.45%
С начала года
33.64%
6 месяцев
29.48%
1 год
63.19%
3 года*
30.38%
5 лет*
15.46%
10 лет*
—

FTZIX

1 день
0.99%
1 месяц
2.21%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.41%
1 год
39.13%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXNX и FTZIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		33.64%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		15.48%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%

Correlation

The correlation between FTXNX and FTZIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.78

The correlation between FTXNX and FTZIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с XMMOFTXNX с FCPGXFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGXFTXNX с SMH
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTHSXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTMSXFTZIX с AAPLFTZIX с AAPFTZIX с FTSIX

Доходность на риск

FTXNX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXFTZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.39

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.37

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

4.34

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.91

16.60

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTZIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXFTZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.84

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и FTZIX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и FTZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-37.22%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-9.03%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.39%

-18.65%

-13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-29.53%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.15%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-6.50%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.35%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и FTZIX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

5.58%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

12.81%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

16.44%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

19.43%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

22.34%

+5.35%

Сравнение комиссий FTXNX и FTZIX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FTZIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и FTZIX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FTXNX and FTZIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXNX has higher volatility (8.68%) compared to FTZIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, FTXNX dropped -45.22% vs FTZIX's -37.22%.

FTXNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXNX и FTZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор