PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с KSCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и KSCOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		3.22%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		25.59%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 25.59%.

FTXNX

1 день
1.29%
1 месяц
-2.64%
С начала года
3.22%
6 месяцев
3.91%
1 год
31.74%
3 года*
20.49%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

KSCOX

1 день
-4.35%
1 месяц
-11.51%
С начала года
25.59%
6 месяцев
16.27%
1 год
1.11%
3 года*
24.44%
5 лет*
15.06%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KMKNXKSCOX с KSOAX

Сравнение комиссий FTXNX и KSCOX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTXNX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.11

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.36

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.19

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

0.31

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.11

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Корреляция

Корреляция между FTXNX и KSCOX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и KSCOX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM20252024202320222021
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и KSCOX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-70.09%

+24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-24.29%

+11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-33.10%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-13.84%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-14.89%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

14.87%

-10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и KSCOX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

8.92%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

19.94%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

29.17%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

27.81%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

25.87%

+1.80%