PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXN с WTID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с WTID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FTXN returned 13.28%/yr vs -47.29%/yr for WTID. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for WTID.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и WTID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 29.38%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -62.04%.

FTXN

1 день
0.68%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
23.48%
С начала года
29.38%
1 год
34.19%
3 года*
13.28%
5 лет*
19.97%
10 лет*
—

WTID

1 день
-3.89%
1 месяц
-16.63%
6 месяцев
-55.93%
С начала года
-62.04%
1 год
-68.60%
3 года*
-47.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и WTID

2026 (YTD)202520242023
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		29.38%-0.17%4.06%1.36%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.04%-44.50%-7.93%-16.93%

Correlation

The correlation between FTXN and WTID is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.96

The correlation between FTXN and WTID has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXN и WTID

Секторы
FTXN
WTID

Энергетика

100.0%
100.0%

Промышленность

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FTXN
100.0%
WTID
100.0%

Промышленность

FTXN
2.3%
WTID

-

Сырьевые материалы

FTXN

-

WTID

-

Коммуникационные услуги

FTXN

-

WTID

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

WTID

-

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

WTID

-

Финансовые услуги

FTXN

-

WTID

-

Здравоохранение

FTXN

-

WTID

-

Недвижимость

FTXN

-

WTID

-

Технологии

FTXN

-

WTID

-

Коммунальные услуги

FTXN

-

WTID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с PXEFTXN с VDEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с IEO
Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD

Доходность на риск

FTXN vs. WTID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c WTID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXNWTIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-1.01

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-1.87

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.80

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.92

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-1.46

+6.82

FTXN vs. WTID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа WTID равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и WTID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXN и WTID

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и WTID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNWTIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-90.35%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-74.87%

+58.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-86.80%

+59.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.69%

-88.82%

+79.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-55.48%

+36.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

46.91%

-40.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и WTID

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 6.63%, в то время как у MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNWTIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

21.51%

-14.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

55.66%

-37.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

68.45%

-45.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

70.59%

-41.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

70.59%

-38.86%

Сравнение комиссий FTXN и WTID

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WTID в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и WTID

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как WTID не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		1.81%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and WTID have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (21.51%) compared to FTXN (6.63%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs WTID's -90.35%.

On 3-year performance, FTXN leads with 13.28% vs -47.29% for WTID. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXN has performed better with a 13.28% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

FTXN has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for WTID.

FTXN is categorized as Energy Equities, while WTID is Inverse Equities. FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.95% for WTID.

FTXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и WTID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор