PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с VOLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Energy Equities funds. FTXN is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, FTXN returned 42.55% vs 67.05% for VOLT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 32.82%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.53%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.21%
1 месяц
-3.31%
С начала года
37.53%
6 месяцев
33.91%
1 год
67.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и VOLT

2026 (YTD)20252024
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%-5.72%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.53%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between FTXN and VOLT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.16

The correlation between FTXN and VOLT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXN и VOLT

Секторы
FTXN
VOLT

Энергетика

100.0%
5.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

31.2%

Энергетика

FTXN
100.0%
VOLT
5.0%

Сырьевые материалы

FTXN

-

VOLT

-

Коммуникационные услуги

FTXN

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

VOLT
3.5%

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

VOLT

-

Финансовые услуги

FTXN

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

FTXN

-

VOLT

-

Промышленность

FTXN

-

VOLT
48.1%

Недвижимость

FTXN

-

VOLT

-

Технологии

FTXN

-

VOLT
11.0%

Коммунальные услуги

FTXN

-

VOLT
31.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

FTXN vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
3.31

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.13

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

7.52

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

20.89

-12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.31

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.50

-1.22

Просадки

Сравнение просадок FTXN и VOLT

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-23.40%

-50.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-8.96%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-3.91%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-5.17%

-14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.22%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и VOLT

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

7.71%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

17.12%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

20.36%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

24.08%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

24.08%

+7.72%

Сравнение комиссий FTXN и VOLT

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и VOLT

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and VOLT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXN has higher volatility (8.95%) compared to VOLT (7.71%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 67.05% vs 42.55% for FTXN. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 67.05% return vs 42.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

FTXN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: First Trust and Tema. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор