Сравнение FTXN с VOLT
FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. FTXN is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, FTXN returned 27.86% vs 69.19% for VOLT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 44.48%.
FTXN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 44.48%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 69.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXN и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 22.46% | -0.17% | -7.91% |
VOLT Tema Electrification ETF | 44.48% | 25.92% | -8.98% |
Correlation
The correlation between FTXN and VOLT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.15 |
The correlation between FTXN and VOLT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FTXN и VOLT
Секторы
FTXN
VOLT
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
FTXN
VOLT
Сырьевые материалы
FTXN
-
VOLT
-
Коммуникационные услуги
FTXN
-
VOLT
-
Потребительский циклический сектор
FTXN
-
VOLT
Потребительский защитный сектор
FTXN
-
VOLT
-
Финансовые услуги
FTXN
-
VOLT
Здравоохранение
FTXN
-
VOLT
-
Промышленность
FTXN
-
VOLT
Недвижимость
FTXN
-
VOLT
-
Технологии
FTXN
-
VOLT
Коммунальные услуги
FTXN
-
VOLT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXN vs. VOLT — Ранг доходности на риск
FTXN
VOLT
Сравнение FTXN c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXN | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 7.25 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 20.29 | -15.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXN и VOLT
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXN | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -23.40% | -50.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -9.59% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -0.62% | -13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -5.13% | -14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.42% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и VOLT
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 7.68%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXN | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 9.44% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 18.38% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 21.82% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 24.55% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.77% | 24.55% | +7.22% |
Сравнение комиссий FTXN и VOLT
FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и VOLT
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VOLT в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.56% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.32% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXN and VOLT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOLT has higher volatility (9.44%) compared to FTXN (7.68%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs VOLT's -23.40%.
On 1-year performance, VOLT leads with 69.19% vs 27.86% for FTXN. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 69.19% return vs 27.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
FTXN has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.32% for VOLT.
FTXN is categorized as Energy Equities, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: First Trust and Tema. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.75% for VOLT.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXN и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор