PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с USNG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. FTXN is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, FTXN returned 27.86% vs 47.37% for USNG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.46%.

FTXN

1 день
1.04%
1 месяц
-6.30%
С начала года
22.46%
6 месяцев
23.65%
1 год
27.86%
3 года*
12.79%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—

USNG

1 день
1.33%
1 месяц
0.36%
С начала года
36.46%
6 месяцев
36.72%
1 год
47.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и USNG

2026 (YTD)2025
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		22.46%5.38%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		36.46%10.51%

Correlation

The correlation between FTXN and USNG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов FTXN и USNG

Секторы
FTXN
USNG

Энергетика

100.0%
79.2%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

4.7%

Энергетика

FTXN
100.0%
USNG
79.2%

Сырьевые материалы

FTXN

-

USNG
1.4%

Коммуникационные услуги

FTXN

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

USNG

-

Финансовые услуги

FTXN

-

USNG
1.8%

Здравоохранение

FTXN

-

USNG

-

Промышленность

FTXN

-

USNG
12.8%

Недвижимость

FTXN

-

USNG

-

Технологии

FTXN

-

USNG

-

Коммунальные услуги

FTXN

-

USNG
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с VTIFTXN с PXEFTXN с FSPGXFTXN с IEO
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с BITYUSNG с GAMR

Доходность на риск

FTXN vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXNUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.85

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.83

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

6.98

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

21.00

-16.03

FTXN vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXN и USNG

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-6.82%

-66.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-6.82%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-0.43%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-1.51%

-17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

2.26%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и USNG

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.43%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

12.56%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

16.72%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

16.63%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.77%

16.63%

+15.14%

Сравнение комиссий FTXN и USNG

FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и USNG

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности USNG в 1.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.56%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.09%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and USNG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXN has higher volatility (7.68%) compared to USNG (6.43%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 47.37% vs 27.86% for FTXN. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 47.37% return vs 27.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.

FTXN has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.09% for USNG.

They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор