Сравнение FTXN с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
FTXN и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXN и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 34.14% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 34.14%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.
FTXN
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 34.14%
- 6 месяцев
- 31.92%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXN и PSCE
FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
FTXN vs. PSCE — Ранг доходности на риск
FTXN
PSCE
Сравнение FTXN c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXN | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.67 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.75 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 5.85 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXN | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.37 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.09 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FTXN и PSCE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и PSCE
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.02% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FTXN и PSCE
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXN | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -96.21% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | -25.44% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -45.42% | +15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -75.44% | +69.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -58.66% | +39.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 7.60% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и PSCE
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеют волатильность 6.67% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXN | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.36% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 18.75% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 35.63% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 38.13% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 43.44% | -11.58% |