PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с PSCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds - FTXN tracks the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index while PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 17.77%/yr vs 10.97%/yr for PSCE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 32.82%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 43.61%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

PSCE

1 день
0.90%
1 месяц
-4.11%
С начала года
43.61%
6 месяцев
35.01%
1 год
66.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
10.97%
10 лет*
-1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и PSCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		43.61%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%

Correlation

The correlation between FTXN and PSCE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2016 г.

0.84

The correlation between FTXN and PSCE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXN и PSCE

Секторы
FTXN
PSCE

Энергетика

100.0%
98.6%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FTXN
100.0%
PSCE
98.6%

Сырьевые материалы

FTXN

-

PSCE
1.4%

Коммуникационные услуги

FTXN

-

PSCE

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

PSCE

-

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

PSCE

-

Финансовые услуги

FTXN

-

PSCE
0.1%

Здравоохранение

FTXN

-

PSCE

-

Промышленность

FTXN

-

PSCE

-

Недвижимость

FTXN

-

PSCE

-

Технологии

FTXN

-

PSCE

-

Коммунальные услуги

FTXN

-

PSCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с VBPSCE с SPY

Доходность на риск

FTXN vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.48

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.08

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

7.05

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

17.65

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCE равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.48

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.29

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.09

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FTXN и PSCE

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-96.21%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-9.41%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-44.57%

+17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-45.42%

+15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-74.48%

+67.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-58.84%

+39.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.75%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и PSCE

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

7.99%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

18.55%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

26.82%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

37.44%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

43.25%

-11.45%

Сравнение комиссий FTXN и PSCE

FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и PSCE

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности PSCE в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.82%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and PSCE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXN has higher volatility (8.95%) compared to PSCE (7.99%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs PSCE's -96.21%.

On 5-year performance, FTXN leads with 17.77% vs 10.97% for PSCE. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXN has performed better with a 17.77% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.

FTXN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.82% for PSCE.

FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.29% for PSCE.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор