PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 17.77%/yr vs 4.80%/yr for NFTY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between FTXN and NFTY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2016 г.

0.18

The correlation between FTXN and NFTY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXN и NFTY

Секторы
FTXN
NFTY

Энергетика

100.0%
8.5%

Сырьевые материалы

-

12.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Энергетика

FTXN
100.0%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

FTXN

-

NFTY
12.5%

Коммуникационные услуги

FTXN

-

NFTY
2.0%

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

NFTY
16.3%

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

NFTY
8.3%

Финансовые услуги

FTXN

-

NFTY
21.2%

Здравоохранение

FTXN

-

NFTY
9.7%

Промышленность

FTXN

-

NFTY
8.3%

Недвижимость

FTXN

-

NFTY

-

Технологии

FTXN

-

NFTY
9.2%

Коммунальные услуги

FTXN

-

NFTY
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

FTXN vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.50

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.66

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.93

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.46

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

-1.20

+9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.50

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.28

0.00

Просадки

Сравнение просадок FTXN и NFTY

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-47.67%

-25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-16.14%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-21.55%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-21.55%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-16.76%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-9.58%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

6.16%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и NFTY

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

4.59%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

12.58%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

14.73%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

17.38%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

20.71%

+11.09%

Сравнение комиссий FTXN и NFTY

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и NFTY

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and NFTY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXN has higher volatility (8.95%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs NFTY's -47.67%.

On 5-year performance, FTXN leads with 17.77% vs 4.80% for NFTY. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXN has performed better with a 17.77% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

FTXN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.94% for NFTY.

FTXN is categorized as Energy Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.80% for NFTY.

FTXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор