PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXN с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 19.97%/yr vs 5.57%/yr for NFTY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 29.38%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.

FTXN

1 день
0.68%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
23.48%
С начала года
29.38%
1 год
34.19%
3 года*
13.28%
5 лет*
19.97%
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		29.38%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between FTXN and NFTY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.17

The correlation between FTXN and NFTY shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXN и NFTY

Секторы
FTXN
NFTY

Энергетика

100.0%
8.5%

Промышленность

2.3%
8.5%

Сырьевые материалы

-

13.1%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Финансовые услуги

-

20.9%

Здравоохранение

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Энергетика

FTXN
100.0%
NFTY
8.5%

Промышленность

FTXN
2.3%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

FTXN

-

NFTY
13.1%

Коммуникационные услуги

FTXN

-

NFTY
1.9%

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

NFTY
16.6%

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

NFTY
8.1%

Финансовые услуги

FTXN

-

NFTY
20.9%

Здравоохранение

FTXN

-

NFTY
9.9%

Недвижимость

FTXN

-

NFTY

-

Технологии

FTXN

-

NFTY
9.0%

Коммунальные услуги

FTXN

-

NFTY
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с PXEFTXN с VDEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с IEO
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

FTXN vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXNNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.62

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-0.85

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.91

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.56

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-1.34

+6.70

FTXN vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXN и NFTY

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-47.67%

-25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-16.14%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-21.55%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-21.55%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.69%

-16.22%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-9.63%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

6.82%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и NFTY

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

3.01%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

12.58%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

14.72%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

17.40%

+12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

20.64%

+11.09%

Сравнение комиссий FTXN и NFTY

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и NFTY

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		1.81%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and NFTY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXN has higher volatility (6.63%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs NFTY's -47.67%.

On 5-year performance, FTXN leads with 19.97% vs 5.57% for NFTY. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXN has performed better with a 19.97% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.81% for FTXN.

FTXN is categorized as Energy Equities, while NFTY is India Equities. FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.80% for NFTY.

FTXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор