PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXN с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FTXN и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXN и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXN и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		34.14%-0.17%4.06%4.91%47.45%27.05%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 34.14%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FTXN

1 день
-3.32%
1 месяц
5.47%
С начала года
34.14%
6 месяцев
31.92%
1 год
26.04%
3 года*
14.63%
5 лет*
21.26%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VTIFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FTXN и IGLD

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Доходность на риск

FTXN vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.69

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.17

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.27

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

9.64

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.69

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.06

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.06

-0.77

Корреляция

Корреляция между FTXN и IGLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и IGLD

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.02%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXN и IGLD

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-18.59%

-54.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-17.56%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-18.59%

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-10.51%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-5.01%

-14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

4.13%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 6.67%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

10.62%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

21.23%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

23.76%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

14.90%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

14.86%

+17.00%