PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXN с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с CRAK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds - FTXN tracks the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index while CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 19.97%/yr vs 18.22%/yr for CRAK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 29.38%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 42.91%.

FTXN

1 день
0.68%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
23.48%
С начала года
29.38%
1 год
34.19%
3 года*
13.28%
5 лет*
19.97%
10 лет*
—

CRAK

1 день
1.82%
1 месяц
14.02%
6 месяцев
33.04%
С начала года
42.91%
1 год
62.07%
3 года*
24.13%
5 лет*
18.22%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и CRAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		29.38%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		42.91%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%

Correlation

The correlation between FTXN and CRAK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.69

The correlation between FTXN and CRAK shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXN и CRAK

Секторы
FTXN
CRAK

Энергетика

100.0%
98.8%

Промышленность

2.3%
4.0%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FTXN
100.0%
CRAK
98.8%

Промышленность

FTXN
2.3%
CRAK
4.0%

Сырьевые материалы

FTXN

-

CRAK
1.2%

Коммуникационные услуги

FTXN

-

CRAK

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

CRAK

-

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

CRAK

-

Финансовые услуги

FTXN

-

CRAK

-

Здравоохранение

FTXN

-

CRAK

-

Недвижимость

FTXN

-

CRAK

-

Технологии

FTXN

-

CRAK

-

Коммунальные услуги

FTXN

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с PXEFTXN с VDEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с IEO
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с SCHDCRAK с AMLP

Доходность на риск

FTXN vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXNCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.18

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
4.10

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.59

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

14.95

-9.59

FTXN vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXN и CRAK

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-58.80%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-13.59%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-35.61%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-35.61%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.69%

0.00%

-9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-12.44%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

4.16%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и CRAK

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеют волатильность 6.63% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.58%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

15.65%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

19.65%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

20.74%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

22.19%

+9.54%

Сравнение комиссий FTXN и CRAK

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и CRAK

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CRAK в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.41%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		1.81%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and CRAK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXN has higher volatility (6.63%) compared to CRAK (6.58%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs CRAK's -58.80%.

On 5-year performance, FTXN leads with 19.97% vs 18.22% for CRAK. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXN has performed better with a 19.97% return vs 18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

FTXN has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.41% for CRAK.

FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор