PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. FTXN is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, FTXN returned 16.12%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%4.06%4.91%47.45%-6.58%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between FTXN and BITO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.17

The correlation between FTXN and BITO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXN и BITO

Секторы
FTXN
BITO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

68.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FTXN
100.0%
BITO

-

Сырьевые материалы

FTXN

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

FTXN

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

BITO

-

Финансовые услуги

FTXN

-

BITO
68.5%

Здравоохранение

FTXN

-

BITO

-

Промышленность

FTXN

-

BITO

-

Недвижимость

FTXN

-

BITO

-

Технологии

FTXN

-

BITO

-

Коммунальные услуги

FTXN

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

FTXN vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.97

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-1.39

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.84

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.83

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

-1.44

+10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.97

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.10

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FTXN и BITO

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-77.86%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-50.64%

+37.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-50.64%

+23.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-50.64%

+43.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-36.75%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

29.27%

-24.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и BITO

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 8.95% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

9.03%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

33.71%

-15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

43.61%

-20.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

55.10%

-25.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

55.10%

-23.30%

Сравнение комиссий FTXN и BITO

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и BITO

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and BITO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to FTXN (8.95%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 16.12% for FTXN. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 16.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 2.04% for FTXN.

FTXN is categorized as Energy Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.95% for BITO.

FTXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор