PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с BCAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXN с BCAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT).

FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXN и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXN и BCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		34.14%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%21.60%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		6.91%16.78%19.37%19.30%-22.64%-5.21%9.35%

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 34.14%, что значительно выше, чем у BCAT с доходностью 6.91%.

FTXN

1 день
-3.32%
1 месяц
5.47%
С начала года
34.14%
6 месяцев
31.92%
1 год
26.04%
3 года*
14.63%
5 лет*
21.26%
10 лет*
—

BCAT

1 день
1.63%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.96%
1 год
22.88%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

BlackRock Capital Allocation Trust

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VTIFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPIBCAT с JEPQBCAT с BRASXBCAT с SPYBCAT с BBLIX

Доходность на риск

FTXN vs. BCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNBCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.61

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.27

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.50

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

11.85

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. BCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BCAT равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNBCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.61

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Корреляция

Корреляция между FTXN и BCAT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и BCAT

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности BCAT в 22.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.02%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.55%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXN и BCAT

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и BCAT.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNBCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-36.13%

-37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-9.65%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-35.03%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-4.73%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-13.18%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

2.04%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и BCAT

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNBCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.40%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

8.37%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

14.30%

+14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

15.59%

+14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

16.03%

+15.83%