PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXL с SHOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).

FTXL и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXL и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%7.59%54.41%0.66%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		7.67%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у SHOC с доходностью 7.67%.

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG

Сравнение комиссий FTXL и SHOC

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF

Доходность на риск

FTXL vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXLSHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.27

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.87

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.50

5.59

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.31

19.55

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXL vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHOC равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXLSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.07

-0.35

Корреляция

Корреляция между FTXL и SHOC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и SHOC

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности SHOC в 0.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и SHOC

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и SHOC.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXLSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-37.54%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-15.48%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.58%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-7.77%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.42%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и SHOC

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXLSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

11.63%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

25.06%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.94%

38.01%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

35.07%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.99%

35.07%

-1.08%