PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXL с MAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. FTXL is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, FTXL returned 61.46%/yr vs 34.19%/yr for MAGS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 110.86%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 4.79%.

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXL и MAGS

2026 (YTD)202520242023
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%31.03%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between FTXL and MAGS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.62

The correlation between FTXL and MAGS shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXL и MAGS

Секторы
FTXL
MAGS

Технологии

99.5%
15.3%

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTXL
99.5%
MAGS
15.3%

Промышленность

FTXL
0.5%
MAGS

-

Сырьевые материалы

FTXL

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

FTXL

-

MAGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

FTXL

-

MAGS
10.5%

Потребительский защитный сектор

FTXL

-

MAGS

-

Энергетика

FTXL

-

MAGS

-

Финансовые услуги

FTXL

-

MAGS

-

Здравоохранение

FTXL

-

MAGS

-

Недвижимость

FTXL

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

FTXL

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

FTXL vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXLMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.00
1.62

+4.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
2.22

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.28

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.86

1.75

+13.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.40

6.06

+49.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXL vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 6.00, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXLMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00

1.62

+4.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.56

-0.64

Просадки

Сравнение просадок FTXL и MAGS

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXLMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-29.91%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-18.62%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.57%

-29.91%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.57%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-4.70%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

5.37%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и MAGS

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXLMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.14%

4.89%

+9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.04%

14.34%

+14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.94%

20.10%

+15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.03%

25.93%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.25%

25.93%

+8.32%

Сравнение комиссий FTXL и MAGS

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и MAGS

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MAGS в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXL and MAGS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, FTXL leads with 61.46% vs 34.19% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 61.46% return vs 34.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.13% for FTXL.

FTXL is categorized as Semiconductors, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.29% for MAGS.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXL и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор