Сравнение FTXL с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
FTXL и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXL и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 17.52% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 14.21%.
FTXL
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 32.85%
- 1 год
- 101.16%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXL и FDL
FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
FTXL vs. FDL — Ранг доходности на риск
FTXL
FDL
Сравнение FTXL c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXL | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.43 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.00 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | 1.77 | +3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | 7.07 | +14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.43 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.97 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.46 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FTXL и FDL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и FDL
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и FDL
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -65.93% | +22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -11.58% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -16.46% | -27.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -1.21% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -9.72% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.90% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и FDL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 2.71% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 8.23% | +19.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 14.94% | +27.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 14.32% | +21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 17.09% | +16.90% |