Сравнение FTXH с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
FTXH и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXH и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXH и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 5.20% | 24.15% | 2.98% | -1.41% | 2.55% | 6.14% | 11.73% | 22.13% | -9.51% | 19.44% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXH показывает доходность 5.20%, а XBI немного выше – 5.43%.
FTXH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXH и XBI
FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
FTXH vs. XBI — Ранг доходности на риск
FTXH
XBI
Сравнение FTXH c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXH | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.28 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.99 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 4.41 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 16.21 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.28 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.04 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FTXH и XBI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXH и XBI
Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.22% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок FTXH и XBI
Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.11% | -63.89% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -13.39% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -55.04% | +35.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -25.70% | +23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -20.91% | +15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.65% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXH и XBI
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 6.01%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 11.31% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 19.25% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 28.95% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 32.23% | -16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 32.15% | -13.70% |