PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXH с MDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXH с MDEV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) and MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds from First Trust - FTXH tracks the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index while MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXH returned 8.84%/yr vs -5.40%/yr for MDEV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXH charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for MDEV.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и MDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у MDEV с доходностью -8.24%.

FTXH

1 день
1.20%
1 месяц
7.35%
С начала года
13.18%
6 месяцев
11.16%
1 год
46.87%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

MDEV

1 день
1.72%
1 месяц
2.20%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.67%
3 года*
-2.09%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXH и MDEV

2026 (YTD)20252024202320222021
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		13.18%24.15%2.98%-1.41%2.55%5.25%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-8.24%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%

Correlation

The correlation between FTXH and MDEV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.61

The correlation between FTXH and MDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXH и MDEV

Секторы
FTXH
MDEV

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FTXH
100.0%
MDEV
100.0%

Сырьевые материалы

FTXH

-

MDEV

-

Коммуникационные услуги

FTXH

-

MDEV

-

Потребительский циклический сектор

FTXH

-

MDEV

-

Потребительский защитный сектор

FTXH

-

MDEV

-

Энергетика

FTXH

-

MDEV

-

Финансовые услуги

FTXH

-

MDEV

-

Промышленность

FTXH

-

MDEV

-

Недвижимость

FTXH

-

MDEV

-

Технологии

FTXH

-

MDEV

-

Коммунальные услуги

FTXH

-

MDEV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPC
Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ

Доходность на риск

FTXH vs. MDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXH c MDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXHMDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
-0.35

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
-0.39

+4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.96

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

-0.31

+6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

-0.71

+19.27

FTXH vs. MDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа MDEV равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и MDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXH и MDEV

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и MDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXHMDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-42.34%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-18.13%

+10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-22.50%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-42.34%

+22.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-31.33%

+31.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-25.72%

+19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

7.95%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и MDEV

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXHMDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.02%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.09%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

16.30%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

19.00%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.97%

-0.55%

Сравнение комиссий FTXH и MDEV

FTXH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и MDEV

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности MDEV в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.38%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXH and MDEV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXH has higher volatility (5.48%) compared to MDEV (5.02%). In terms of maximum drawdown, FTXH dropped -32.11% vs MDEV's -42.34%.

On 5-year performance, FTXH leads with 8.84% vs -5.40% for MDEV. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXH has performed better with a 8.84% return vs -5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

FTXH has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.11% for MDEV.

FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index, while MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXH and 0.70% for MDEV.

FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXH и MDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор