PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXH с IHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTXHIHE
Дох-ть с нач. г.10.82%14.81%
Дох-ть за 1 год23.18%25.78%
Дох-ть за 3 года3.97%4.56%
Дох-ть за 5 лет7.94%9.50%
Коэф-т Шарпа1.551.77
Коэф-т Сортино2.202.49
Коэф-т Омега1.271.31
Коэф-т Кальмара1.391.61
Коэф-т Мартина5.936.53
Индекс Язвы3.31%3.34%
Дневная вол-ть12.63%12.32%
Макс. просадка-32.11%-38.20%
Текущая просадка-1.25%-3.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FTXH и IHE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и IHE

С начала года, FTXH показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 14.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.78%
8.34%
FTXH
IHE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXH и IHE

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.


FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXH c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.93
IHE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHE, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHE, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHE, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHE, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.53

Сравнение коэффициента Шарпа FTXH и IHE

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
1.77
FTXH
IHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и IHE

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что сопоставимо с доходностью IHE в 1.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
1.51%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%0.00%0.00%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
1.52%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и IHE

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-3.45%
FTXH
IHE

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и IHE

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 3.23%, в то время как у iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
3.68%
FTXH
IHE