PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXH с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXH с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FTXH и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXH и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXH и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		5.20%24.15%2.98%-1.41%2.55%7.38%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FTXH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.20%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.34%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPCFTXH с IAGG
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FTXH и IGLD

FTXH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

FTXH vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXH c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXHIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.69

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.17

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.27

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

9.64

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXH vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXHIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.06

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.06

-0.68

Корреляция

Корреляция между FTXH и IGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и IGLD

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.22%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и IGLD

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXHIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-18.59%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-17.56%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-18.59%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-10.51%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-5.01%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.13%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 6.01%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXHIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

10.62%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

21.23%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

23.76%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.90%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

14.86%

+3.59%