PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXH с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXH с HTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC).

FTXH и HTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXH и HTEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		5.20%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%11.73%11.75%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-5.59%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%9.34%

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью -5.59%.

FTXH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.20%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.34%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

HTEC

1 день
0.99%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
6.46%
1 год
24.74%
3 года*
4.14%
5 лет*
-5.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPCFTXH с XLV
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с MDEVHTEC с XHEHTEC с BETZHTEC с HEAL

Сравнение комиссий FTXH и HTEC

FTXH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HTEC в 0.68%.

HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

FTXH vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXH c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXHHTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.04

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.60

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.42

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

4.73

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXH vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа HTEC равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXHHTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.04

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.22

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.19

Корреляция

Корреляция между FTXH и HTEC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и HTEC

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности HTEC в 1.04%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.22%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		1.04%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и HTEC

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и HTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXHHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-57.53%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-16.31%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-56.10%

+36.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-35.06%

+32.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-28.86%

+22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.91%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и HTEC

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 6.01%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXHHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.95%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

14.32%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

23.83%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

24.29%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

25.52%

-7.07%