PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXH с IAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTXH и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.45%
4.44%
FTXH
IAGG

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у IAGG с доходностью 4.14%.


FTXH

С начала года

6.76%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

6.44%

1 год

16.01%

5 лет (среднегодовая)

6.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IAGG

С начала года

4.14%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

4.43%

1 год

7.62%

5 лет (среднегодовая)

0.61%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FTXHIAGG
Коэф-т Шарпа1.232.00
Коэф-т Сортино1.753.06
Коэф-т Омега1.221.36
Коэф-т Кальмара1.240.88
Коэф-т Мартина4.5410.85
Индекс Язвы3.52%0.70%
Дневная вол-ть13.01%3.81%
Макс. просадка-32.11%-13.88%
Текущая просадка-4.86%-1.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXH и IAGG

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.09%.


FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FTXH и IAGG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXH c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.232.00
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.753.06
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.36
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.240.88
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.5410.85
FTXH
IAGG

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IAGG равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
2.00
FTXH
IAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и IAGG

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IAGG в 3.41%


TTM202320222021202020192018201720162015
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
1.57%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
3.41%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и IAGG

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и IAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-1.18%
FTXH
IAGG

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и IAGG

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.46%
0.89%
FTXH
IAGG