PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXH с IAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTXHIAGG
Дох-ть с нач. г.10.82%3.80%
Дох-ть за 1 год23.18%8.66%
Дох-ть за 3 года3.97%-0.03%
Дох-ть за 5 лет7.94%0.65%
Коэф-т Шарпа1.552.12
Коэф-т Сортино2.203.29
Коэф-т Омега1.271.38
Коэф-т Кальмара1.390.88
Коэф-т Мартина5.9311.95
Индекс Язвы3.31%0.69%
Дневная вол-ть12.63%3.91%
Макс. просадка-32.11%-13.88%
Текущая просадка-1.25%-1.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FTXH и IAGG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и IAGG

С начала года, FTXH показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у IAGG с доходностью 3.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.78%
4.07%
FTXH
IAGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXH и IAGG

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.09%.


FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXH c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.93
IAGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAGG, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAGG, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAGG, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAGG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAGG, с текущим значением в 11.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.95

Сравнение коэффициента Шарпа FTXH и IAGG

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAGG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
2.12
FTXH
IAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и IAGG

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IAGG в 3.42%


TTM202320222021202020192018201720162015
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
1.51%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
3.42%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и IAGG

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и IAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-1.50%
FTXH
IAGG

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и IAGG

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
0.97%
FTXH
IAGG