PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с TDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned -1.59%/yr vs 18.96%/yr for TDIV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 28.74%.

FTXG

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.70%
С начала года
5.12%
6 месяцев
3.69%
1 год
-0.15%
3 года*
-3.23%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
—

TDIV

1 день
-1.40%
1 месяц
12.56%
С начала года
28.74%
6 месяцев
26.30%
1 год
50.88%
3 года*
33.15%
5 лет*
18.96%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		5.12%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		28.74%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between FTXG and TDIV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.26

The correlation between FTXG and TDIV shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и TDIV

Секторы
FTXG
TDIV

Потребительский защитный сектор

94.0%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Промышленность

1.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

-

13.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

85.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.0%
TDIV

-

Сырьевые материалы

FTXG
4.3%
TDIV

-

Промышленность

FTXG
1.7%
TDIV
1.6%

Коммуникационные услуги

FTXG

-

TDIV
13.4%

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

TDIV

-

Энергетика

FTXG

-

TDIV

-

Финансовые услуги

FTXG

-

TDIV

-

Здравоохранение

FTXG

-

TDIV

-

Недвижимость

FTXG

-

TDIV

-

Технологии

FTXG

-

TDIV
85.0%

Коммунальные услуги

FTXG

-

TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с KHCFTXG с XLPFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

FTXG vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXGTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.77

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.67

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.46

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.76

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

14.81

-14.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXG vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXGTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.77

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.92

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.87

-0.69

Просадки

Сравнение просадок FTXG и TDIV

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, примерно равная максимальной просадке TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-31.97%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.74%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-23.00%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-31.97%

+10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-3.17%

-12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.84%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

3.45%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 3.09%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

7.12%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

13.98%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

18.49%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

20.68%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

20.85%

-4.22%

Сравнение комиссий FTXG и TDIV

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и TDIV

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности TDIV в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.77%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.13%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and TDIV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (7.12%) compared to FTXG (3.09%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs TDIV's -31.97%.

On 5-year performance, TDIV leads with 18.96% vs -1.59% for FTXG. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDIV has performed better with a 18.96% return vs -1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.

FTXG has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.13% for TDIV.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while TDIV is Technology Equities. FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор