PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXG с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с QCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned 1.16%/yr vs -2.94%/yr for QCLN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 17.05%.

FTXG

1 день
2.66%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
6.61%
С начала года
11.71%
1 год
7.35%
3 года*
-0.70%
5 лет*
1.16%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-4.73%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
5.79%
С начала года
17.05%
1 год
49.81%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		11.71%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		17.05%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between FTXG and QCLN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.20

The correlation between FTXG and QCLN shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и QCLN

Секторы
FTXG
QCLN

Потребительский защитный сектор

87.1%

-

Сырьевые материалы

3.2%
7.8%

Промышленность

3.2%
24.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

47.6%

Коммунальные услуги

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

FTXG
87.1%
QCLN

-

Сырьевые материалы

FTXG
3.2%
QCLN
7.8%

Промышленность

FTXG
3.2%
QCLN
24.8%

Коммуникационные услуги

FTXG

-

QCLN

-

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

QCLN
10.2%

Энергетика

FTXG

-

QCLN
0.1%

Финансовые услуги

FTXG

-

QCLN
1.4%

Здравоохранение

FTXG

-

QCLN

-

Недвижимость

FTXG

-

QCLN

-

Технологии

FTXG

-

QCLN
47.6%

Коммунальные услуги

FTXG

-

QCLN
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с XLPFTXG с KHCFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FTXG vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXGQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.27

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.76

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.11

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

7.47

-6.18

FTXG vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXG и QCLN

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-76.18%

+44.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-23.78%

+13.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-56.08%

+37.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-69.49%

+47.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-39.53%

+29.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-43.37%

+35.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

6.68%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 5.90%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

16.47%

-10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

32.45%

-21.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

39.56%

-25.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

38.88%

-24.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

35.41%

-18.76%

Сравнение комиссий FTXG и QCLN

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и QCLN

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.49%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and QCLN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.47%) compared to FTXG (5.90%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, FTXG leads with 1.16% vs -2.94% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXG has performed better with a 1.16% return vs -2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.

FTXG has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.16% for QCLN.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.59% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор