PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned -1.59%/yr vs 6.16%/yr for LVHD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.25%.

FTXG

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.70%
С начала года
5.12%
6 месяцев
3.69%
1 год
-0.15%
3 года*
-3.23%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		5.12%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between FTXG and LVHD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.60

The correlation between FTXG and LVHD shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и LVHD

Секторы
FTXG
LVHD

Потребительский защитный сектор

94.0%
18.5%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Промышленность

1.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Энергетика

-

6.7%

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

4.6%

Недвижимость

-

15.0%

Технологии

-

5.9%

Коммунальные услуги

-

25.5%

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.0%
LVHD
18.5%

Сырьевые материалы

FTXG
4.3%
LVHD

-

Промышленность

FTXG
1.7%
LVHD
4.6%

Коммуникационные услуги

FTXG

-

LVHD
3.8%

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

LVHD
6.8%

Энергетика

FTXG

-

LVHD
6.7%

Финансовые услуги

FTXG

-

LVHD
8.6%

Здравоохранение

FTXG

-

LVHD
4.6%

Недвижимость

FTXG

-

LVHD
15.0%

Технологии

FTXG

-

LVHD
5.9%

Коммунальные услуги

FTXG

-

LVHD
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с KHCFTXG с XLPFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FTXG vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXGLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.15

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.70

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.77

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

4.49

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXG vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXGLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.15

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.48

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.57

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FTXG и LVHD

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-37.32%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-6.17%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-14.29%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-16.75%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-4.37%

-10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.05%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.43%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и LVHD

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FTXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.89%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

6.61%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

9.53%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

12.87%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

15.50%

+1.13%

Сравнение комиссий FTXG и LVHD

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и LVHD

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.77%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and LVHD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXG has higher volatility (3.09%) compared to LVHD (2.89%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, LVHD leads with 6.16% vs -1.59% for FTXG. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 6.16% return vs -1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.77% for FTXG.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while LVHD is Volatility Hedged Equity. FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор