PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с IYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с IYK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FTXG tracks the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index while IYK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned -1.59%/yr vs 5.51%/yr for IYK. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for IYK.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 5.46%.

FTXG

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.70%
С начала года
5.12%
6 месяцев
3.69%
1 год
-0.15%
3 года*
-3.23%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
—

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и IYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		5.12%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Correlation

The correlation between FTXG and IYK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.66

The correlation between FTXG and IYK shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и IYK

Секторы
FTXG
IYK

Потребительский защитный сектор

94.0%
84.9%

Сырьевые материалы

4.3%
2.7%

Промышленность

1.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

10.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.0%
IYK
84.9%

Сырьевые материалы

FTXG
4.3%
IYK
2.7%

Промышленность

FTXG
1.7%
IYK
0.1%

Коммуникационные услуги

FTXG

-

IYK

-

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

IYK
1.5%

Энергетика

FTXG

-

IYK

-

Финансовые услуги

FTXG

-

IYK

-

Здравоохранение

FTXG

-

IYK
10.9%

Недвижимость

FTXG

-

IYK

-

Технологии

FTXG

-

IYK

-

Коммунальные услуги

FTXG

-

IYK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с KHCFTXG с XLPFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH

Доходность на риск

FTXG vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXGIYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.16

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.30

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.18

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

0.38

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXG vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IYK равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXGIYKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.43

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FTXG и IYK

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и IYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-42.64%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.68%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-12.14%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-15.05%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-9.10%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-5.07%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

5.05%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и IYK

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 3.09%, в то время как у iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.51%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.29%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

12.15%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

12.98%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

15.50%

+1.13%

Сравнение комиссий FTXG и IYK

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IYK в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и IYK

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности IYK в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.77%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and IYK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (3.51%) compared to FTXG (3.09%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs IYK's -42.64%.

On 5-year performance, IYK leads with 5.51% vs -1.59% for FTXG. On fees, IYK is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IYK has performed better with a 5.51% return vs -1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.

FTXG has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.69% for IYK.

FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.42% for IYK.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и IYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор