PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с FXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с FXG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) are both Consumer Staples Equities funds from First Trust - FTXG tracks the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index while FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned -1.45%/yr vs 1.87%/yr for FXG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for FXG.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и FXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у FXG с доходностью -0.18%.

FTXG

1 день
0.11%
1 месяц
-0.85%
С начала года
5.86%
6 месяцев
4.05%
1 год
0.33%
3 года*
-3.08%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
—

FXG

1 день
0.06%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-2.29%
3 года*
0.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и FXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		5.86%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		-0.18%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%

Correlation

The correlation between FTXG and FXG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.71

The correlation between FTXG and FXG shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и FXG

Секторы
FTXG
FXG

Потребительский защитный сектор

94.0%
79.9%

Сырьевые материалы

4.3%
2.0%

Промышленность

1.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.0%
FXG
79.9%

Сырьевые материалы

FTXG
4.3%
FXG
2.0%

Промышленность

FTXG
1.7%
FXG
4.1%

Коммуникационные услуги

FTXG

-

FXG

-

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

FXG
7.9%

Энергетика

FTXG

-

FXG

-

Финансовые услуги

FTXG

-

FXG

-

Здравоохранение

FTXG

-

FXG
8.2%

Недвижимость

FTXG

-

FXG

-

Технологии

FTXG

-

FXG

-

Коммунальные услуги

FTXG

-

FXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с KHCFTXG с XLPFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG

Доходность на риск

FTXG vs. FXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c FXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXGFXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.18

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-0.17

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.18

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

-0.42

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXG vs. FXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа FXG равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и FXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXGFXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.18

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.14

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.47

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FTXG и FXG

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и FXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGFXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-38.69%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-12.75%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-12.75%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-15.70%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-12.70%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-6.03%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

5.41%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и FXG

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) имеют волатильность 3.29% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGFXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.20%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.11%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

12.71%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

13.48%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

14.92%

+1.71%

Сравнение комиссий FTXG и FXG

FTXG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и FXG

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FXG в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.75%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.90%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FTXG and FXG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTXG has higher volatility (3.29%) compared to FXG (3.20%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs FXG's -38.69%.

On 5-year performance, FXG leads with 1.87% vs -1.45% for FTXG. On fees, FTXG is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXG has performed better with a 1.87% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.75% for FTXG.

FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.63% for FXG.

FTXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и FXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор