PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с AIRR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned -0.17%/yr vs 25.97%/yr for AIRR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.81%.

FTXG

1 день
1.63%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.55%
1 год
1.50%
3 года*
-2.50%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

AIRR

1 день
-2.80%
1 месяц
3.57%
С начала года
31.81%
6 месяцев
27.48%
1 год
63.63%
3 года*
36.68%
5 лет*
25.97%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		6.56%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.81%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FTXG and AIRR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.33

Over the past year, the correlation between FTXG and AIRR has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTXG и AIRR

Секторы
FTXG
AIRR

Потребительский защитный сектор

94.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Промышленность

1.5%
92.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.3%
AIRR

-

Сырьевые материалы

FTXG
4.2%
AIRR

-

Промышленность

FTXG
1.5%
AIRR
92.4%

Коммуникационные услуги

FTXG

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

AIRR

-

Энергетика

FTXG

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

FTXG

-

AIRR
6.9%

Здравоохранение

FTXG

-

AIRR

-

Недвижимость

FTXG

-

AIRR

-

Технологии

FTXG

-

AIRR
0.7%

Коммунальные услуги

FTXG

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с XLPFTXG с KHCFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FTXG vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXGAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
2.43

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
3.13

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.38

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

4.89

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

17.83

-17.56

FTXG vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXG и AIRR

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-42.37%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-13.09%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-27.95%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-27.95%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.19%

-2.80%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-7.47%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.58%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 4.60%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

8.80%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

20.63%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

26.40%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

25.45%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

26.33%

-9.70%

Сравнение комиссий FTXG и AIRR

FTXG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и AIRR

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.73%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and AIRR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.80%) compared to FTXG (4.60%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.97% vs -0.17% for FTXG. On fees, FTXG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.97% return vs -0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

FTXG has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.13% for AIRR.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while AIRR is Building & Construction. FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор