PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с VDE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 25.47% vs 32.24% for VDE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 22.66%.

FTWO

1 день
0.88%
1 месяц
-3.44%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.14%
1 год
25.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
1.10%
1 месяц
-6.20%
С начала года
22.66%
6 месяцев
23.59%
1 год
32.24%
3 года*
15.22%
5 лет*
18.47%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и VDE

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		7.56%43.06%14.97%0.75%
VDE
Vanguard Energy ETF		22.66%7.11%6.75%-4.30%

Correlation

The correlation between FTWO and VDE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.46

Over the past year, the correlation between FTWO and VDE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTWO и VDE

Секторы
FTWO
VDE

Промышленность

33.1%
0.1%

Энергетика

27.9%
99.5%

Сырьевые материалы

26.8%
0.4%

Коммунальные услуги

11.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FTWO
33.1%
VDE
0.1%

Энергетика

FTWO
27.9%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

FTWO
26.8%
VDE
0.4%

Коммунальные услуги

FTWO
11.2%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.1%
VDE

-

Коммуникационные услуги

FTWO

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

VDE

-

Финансовые услуги

FTWO

-

VDE

-

Здравоохранение

FTWO

-

VDE

-

Недвижимость

FTWO

-

VDE

-

Технологии

FTWO

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с STXTFTWO с PSCEFTWO с STXVFTWO с QTUM
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

FTWO vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTWOVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.57

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.09

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.28

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

6.79

-1.80

FTWO vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTWO и VDE

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-74.20%

+56.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-14.20%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-13.22%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-19.94%

+16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.76%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и VDE

Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 6.33%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.96%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

16.74%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

20.70%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

26.38%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

29.93%

-10.63%

Сравнение комиссий FTWO и VDE

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и VDE

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VDE в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.04%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.25%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and VDE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.96%) compared to FTWO (6.33%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs VDE's -74.20%.

On 1-year performance, VDE leads with 32.24% vs 25.47% for FTWO. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VDE has performed better with a 32.24% return vs 25.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

VDE has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.04% for FTWO.

FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Strive and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор