Сравнение FTWO с STXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).
FTWO и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и STXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWO и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.73% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у STXE с доходностью 11.39%.
FTWO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWO и STXE
FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Доходность на риск
FTWO vs. STXE — Ранг доходности на риск
FTWO
STXE
Сравнение FTWO c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.33 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 3.01 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.46 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 14.57 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.13 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FTWO и STXE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и STXE
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности STXE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и STXE
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, примерно равная максимальной просадке STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и STXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWO | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -18.92% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -14.51% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -9.44% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -3.81% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.44% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и STXE
Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 6.31%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWO | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 11.84% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 17.45% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 21.38% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.39% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.39% | +2.87% |