PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWO с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWO и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и SHOC


2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
13.73%43.06%14.97%1.46%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
7.67%49.91%16.74%13.34%

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у SHOC с доходностью 7.67%.


FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Natural Resources and Security ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Сравнение комиссий FTWO и SHOC

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.


Доходность на риск

FTWO vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина

SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWOSHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.27

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.87

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

5.59

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

19.55

-3.51

FTWO vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHOC равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWOSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.27

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.07

+0.40

Корреляция

Корреляция между FTWO и SHOC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и SHOC

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SHOC в 0.22%


TTM2025202420232022
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и SHOC

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и SHOC.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWOSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-37.54%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-15.48%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-7.58%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-7.77%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.42%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и SHOC

Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 6.31%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWOSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

11.63%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

25.06%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

38.01%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

35.07%

-15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

35.07%

-15.81%