PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTWO с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с PIPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. FTWO is passively managed, while PIPE is actively managed. Over the past year, FTWO returned 19.27% vs 35.38% for PIPE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 30.99%.

FTWO

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.33%
6 месяцев
-4.99%
С начала года
4.69%
1 год
19.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и PIPE

2026 (YTD)2025
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		4.69%26.35%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		30.99%0.14%

Correlation

The correlation between FTWO and PIPE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.29

The correlation between FTWO and PIPE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTWO и PIPE

Секторы
FTWO
PIPE

Промышленность

33.1%

-

Энергетика

27.9%
88.7%

Сырьевые материалы

26.8%

-

Коммунальные услуги

11.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FTWO
33.1%
PIPE

-

Энергетика

FTWO
27.9%
PIPE
88.7%

Сырьевые материалы

FTWO
26.8%
PIPE

-

Коммунальные услуги

FTWO
11.2%
PIPE
1.9%

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.1%
PIPE

-

Коммуникационные услуги

FTWO

-

PIPE

-

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

PIPE

-

Финансовые услуги

FTWO

-

PIPE
1.3%

Здравоохранение

FTWO

-

PIPE

-

Недвижимость

FTWO

-

PIPE

-

Технологии

FTWO

-

PIPE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXTFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXVFTWO с QTUM
Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с GXPEPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с EMKTPIPE с XLG

Доходность на риск

FTWO vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTWOPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.39

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.23

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

4.85

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

11.69

-8.45

FTWO vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа PIPE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTWO и PIPE

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и PIPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-15.69%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-7.33%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-1.32%

-12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.00%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.03%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и PIPE

Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 3.86%, в то время как у Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.48%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

11.69%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

14.88%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

18.68%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

18.68%

+0.52%

Сравнение комиссий FTWO и PIPE

FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и PIPE

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PIPE в 3.63%

ПозицияTTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		0.96%1.02%1.23%0.59%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.63%3.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and PIPE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPE has higher volatility (5.48%) compared to FTWO (3.86%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, PIPE leads with 35.38% vs 19.27% for FTWO. On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 35.38% return vs 19.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.96% for FTWO.

They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.75% for PIPE.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор