PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWO с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWO и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и FDGFX


2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
13.73%43.06%14.97%1.46%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
-0.09%22.48%27.58%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у FDGFX с доходностью -0.09%.


FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Natural Resources and Security ETF

Fidelity Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий FTWO и FDGFX

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.


Доходность на риск

FTWO vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWOFDGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.53

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.15

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.41

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

10.70

+5.35

FTWO vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FDGFX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWOFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.53

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.50

+0.97

Корреляция

Корреляция между FTWO и FDGFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и FDGFX

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FDGFX в 9.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и FDGFX

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и FDGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWOFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-60.77%

+42.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.19%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-7.30%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-7.56%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.74%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и FDGFX

Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеют волатильность 6.31% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWOFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.38%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

10.95%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

19.12%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

16.56%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

19.17%

+0.09%