Сравнение FTWO с DVXE
FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
FTWO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWO и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 11.48% | 11.52% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between FTWO and DVXE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWO vs. DVXE — Ранг доходности на риск
FTWO
DVXE
Сравнение FTWO c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.98 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и DVXE
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, примерно равная максимальной просадке DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWO | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -17.96% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -12.06% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -5.83% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWO | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 31.16% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 31.16% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 31.16% | -11.94% |
Сравнение комиссий FTWO и DVXE
FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и DVXE
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 1.01% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
FTWO and DVXE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
FTWO has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for DVXE.
FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Strive and WEBs. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для FTWO и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор