PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWO с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWO и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и DRLL


2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
13.73%43.06%14.97%1.46%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
33.59%7.74%0.02%-4.50%

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 33.59%.


FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DRLL

1 день
-3.97%
1 месяц
5.97%
С начала года
33.59%
6 месяцев
33.26%
1 год
30.60%
3 года*
14.07%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Natural Resources and Security ETF

Strive U.S. Energy ETF

Сравнение комиссий FTWO и DRLL

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.


Доходность на риск

FTWO vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWODRLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.16

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.57

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.61

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

4.63

+11.42

FTWO vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа DRLL равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWODRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.16

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.63

+0.85

Корреляция

Корреляция между FTWO и DRLL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и DRLL

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DRLL в 2.29%


TTM2025202420232022
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.29%2.99%3.00%3.01%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и DRLL

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и DRLL.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWODRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-23.73%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-19.37%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-6.47%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-7.95%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

6.75%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и DRLL

Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 6.31%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWODRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.17%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

15.33%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

26.41%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

23.49%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

23.49%

-4.23%