Сравнение FTWO с DRLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL).
FTWO и DRLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и DRLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWO и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.73% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 33.59% | 7.74% | 0.02% | -4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 33.59%.
FTWO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWO и DRLL
FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Доходность на риск
FTWO vs. DRLL — Ранг доходности на риск
FTWO
DRLL
Сравнение FTWO c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.16 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.57 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.61 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 4.63 | +11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.16 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.63 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между FTWO и DRLL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и DRLL
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DRLL в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% | 0.00% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.29% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и DRLL
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и DRLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWO | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -23.73% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -19.37% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -6.47% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -7.95% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 6.75% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и DRLL
Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 6.31%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWO | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.17% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 15.33% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 26.41% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 23.49% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 23.49% | -4.23% |