PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVNX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVNX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVNX и VVOAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-13.29%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-24.75%

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%.

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTMSX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий FTVNX и VVOAX

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.

FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund

Доходность на риск

FTVNX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVNXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.51

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.04

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.09

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

8.91

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVNX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVNXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.51

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.80

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между FTVNX и VVOAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и VVOAX

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%0.00%0.00%0.00%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и VVOAX

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVNXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-62.08%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-15.08%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-24.05%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-6.76%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-11.80%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

3.54%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и VVOAX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) составляет 4.58%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVNXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

7.27%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

14.27%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

22.91%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

21.06%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

24.20%

-2.43%