PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVNX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVNX с FTZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX).

FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVNX и FTZIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 4.19%.

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTMSXFTVNX с FTSIXFTVNX с NAMAX
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPFTZIX с AAPLFTZIX с FTXSXFTZIX с AVALXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTSIX

Сравнение комиссий FTVNX и FTZIX

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FTZIX в 1.12%.

FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

FTVNX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVNXFTZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.55

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.23

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.64

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

11.36

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVNX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FTZIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVNXFTZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.55

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.78

-0.46

Корреляция

Корреляция между FTVNX и FTZIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и FTZIX

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FTZIX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и FTZIX

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и FTZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVNXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-37.22%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-12.27%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-29.53%

+9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-6.34%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.61%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

2.85%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и FTZIX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) составляет 4.58%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVNXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.39%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.92%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

20.26%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

19.35%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

22.39%

-0.62%