PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVNX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTVNX с VKSIX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

FTVNX (Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - FTVNX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, FTVNX returned 4.50%/yr vs -0.21%/yr for VKSIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTVNX charges 1.31%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -4.44%.

FTVNX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.37%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.62%
1 год
0.21%
3 года*
7.99%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

VKSIX

1 день
0.27%
1 месяц
1.54%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-4.44%
1 год
-9.54%
3 года*
2.20%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTVNX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		4.62%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-9.03%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-4.44%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Correlation

The correlation between FTVNX and VKSIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.78

The correlation between FTVNX and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с FTXSXFTVNX с FTMSXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с JMVYX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с FTSIXVKSIX с BRK-BVKSIX с VXFVKSIX с QQQ

Доходность на риск

FTVNX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTVNXVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.54

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
-0.70

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.93

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.51

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

-0.98

+1.43

FTVNX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и VKSIX

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTVNXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-35.59%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-16.70%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.46%

-20.29%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-32.49%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-15.74%

+11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-8.95%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

8.67%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и VKSIX

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеют волатильность 5.05% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTVNXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.87%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.30%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

15.89%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

19.25%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

20.94%

+0.67%

Сравнение комиссий FTVNX и VKSIX

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и VKSIX

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VKSIX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.52%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.36%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FTVNX and VKSIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTVNX has higher volatility (5.05%) compared to VKSIX (4.87%). In terms of maximum drawdown, FTVNX dropped -42.81% vs VKSIX's -35.59%.

FTVNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTVNX и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор