PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTVNX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTVNX с VKSIX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

FTVNX (Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - FTVNX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, FTVNX returned 5.70%/yr vs -0.28%/yr for VKSIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTVNX charges 1.31%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -3.93%.

FTVNX

1 день
-0.59%
1 месяц
7.05%
6 месяцев
6.12%
С начала года
8.36%
1 год
3.79%
3 года*
7.15%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
Всё время*
7.77%

VKSIX

1 день
0.00%
1 месяц
3.11%
6 месяцев
-6.49%
С начала года
-3.93%
1 год
-9.28%
3 года*
1.73%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—
Всё время*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTVNX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		8.36%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-9.03%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-3.93%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Correlation

The correlation between FTVNX and VKSIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.78

The correlation between FTVNX and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с FTXSXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTMSXFTVNX с FTZIXFTVNX с JMVYX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с VXFVKSIX с FTSIXVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQ

Доходность на риск

FTVNX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTVNXVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.64

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-0.86

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.61

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

-1.12

+1.65

FTVNX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и VKSIX

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTVNXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-35.59%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-16.70%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.46%

-20.29%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-32.49%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-15.28%

+13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-8.99%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

9.09%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и VKSIX

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTVNXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.15%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.15%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

15.96%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

19.24%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

20.90%

+0.70%

Сравнение комиссий FTVNX и VKSIX

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и VKSIX

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VKSIX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.47%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.36%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FTVNX and VKSIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTVNX has higher volatility (5.41%) compared to VKSIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FTVNX dropped -42.81% vs VKSIX's -35.59%.

FTVNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTVNX и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор