PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVNX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVNX с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVNX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-7.33%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTMSXFTVNX с NAMAX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий FTVNX и VKSIX

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

FTVNX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVNXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

-0.39

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

-0.46

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.45

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

-1.22

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVNX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVNXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.39

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.07

Корреляция

Корреляция между FTVNX и VKSIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и VKSIX

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и VKSIX

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVNXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-35.59%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-16.70%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-32.49%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-17.65%

+9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-8.73%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

6.11%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и VKSIX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) составляет 4.58%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVNXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.13%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.82%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

19.42%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

19.14%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

21.07%

+0.70%