PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVNX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVNX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVNX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTMSXFTVNX с NAMAX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий FTVNX и FTSIX

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

FTVNX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVNXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.91

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.41

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.42

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

5.73

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVNX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FTSIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVNXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.91

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Корреляция

Корреляция между FTVNX и FTSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и FTSIX

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и FTSIX

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVNXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-42.12%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-13.29%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-27.57%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-4.50%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-7.80%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

3.29%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и FTSIX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) составляет 4.58%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVNXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.75%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.27%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

20.15%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

19.14%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

23.49%

-1.72%